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原创 各类GARCH模型
各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVaR、GARCH-Copula、GARCH-Midas。我有录制视频演示讲解。
2023-12-21 07:23:10 385
原创 各类Copula模型
各类Copula|二元Copula、多元Copula、VineCopula、CVine/DVine/RVine、混合Copula、时变Copula、DCC-Copula、Patton-Copula、联合/条件概率、Copula熵/CE/TE、Copula-CoVaR、蒙特卡洛、模拟预测、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR。
2023-12-20 08:04:33 503
原创 各类CoVaR模型
各类CoVaR|Copula-CoVaR、VineCopula-CoVaR、时变Copula-CoVaR、上下行Copula-CoVaR、GARCH-DCC-CoVaR、GARCH-CoVaR、静态分位数回归、动态分位数回归。我有录制视频演示讲解。
2023-12-19 07:20:27 444
原创 金融时间序列模型
金融时间序列|ARIMA、VAR、TVPVAR、ECM、VECM、协整、套期保值、GARCH、DCC、BEKK、VaR、ES、有效前沿、套利策略、CoVaR、CoES、MES、LRMES、DY、BK、MIDAS、Copula、VineCopula、混合Copula、时变Copula、条件Copula、间断点、变结构点。可以指导,含代码说明和我录制的案例视频演示讲解,并负责日常答疑。
2023-12-18 08:19:19 74
原创 投资组合模型|马科维兹、有效前沿、mean-CVaR
最优投资组合构造、最小方差、最小VaR、最小CVaR、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR。
2023-03-27 07:34:00 473
原创 套利套保模型|BVAR、ECM、GARCH、价差
线性回归OLS、BVAR、ECM、GARCH、价差套利。套利策略、套保比率、套保权重、套保绩效。
2023-03-26 09:31:22 230
原创 非线性尾部相关模型|Copula
静态Copula、动态时变Copula、多元藤VineCopula、混合Copula、Copula熵。我有录制视频演示讲解。
2023-03-26 09:31:01 173 3
原创 风险溢出模型|CoVaR、MES、COES、SRISK
CoVaR、MES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型,可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我有录制视频演示讲解。
2023-03-24 08:01:29 1294 4
原创 波动溢出模型|GARCH、DCC、BEKK
GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH族、SV族、VaR、CVaR、ES、HAR-RV、跳跃、分形。我有录制视频演示讲解。
2023-03-24 08:00:04 647 2
原创 指导CoVaR,基于Copula、GARCH、DCC、分位数回归、藤VineCopula
若需要帮助指导可留言或sixin擅长的CoVaR方法:1.静态/时变Copula2.上行/下行Copula3.静态/时变藤VineCopula4.GARCH族/DCC-GARCH5.静态/动态分位数回归若需要帮助指导可留言或sixin
2022-01-06 12:34:55 1521 27
原创 我精通Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、协整、VAR、DCC、BEKK、MES、SRISK、最优组合权重、模拟预测等模型
若需要帮助交流可sixin或5358444301.收益率相关、均值溢出:ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。2.波动率相关、波动溢出:GARCH族、随机波动SV、极端风险VaR、CVaR、ES、DCC-GARCH动态相关、BEKK波动溢出、CoVaR、MES风险溢出、SRISK系统性风险、HARRV跳跃、分形。3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vinecop
2021-12-24 22:29:08 1347 3
原创 Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM
金融市场联动相关、风险测度、风险溢出这个主题一直是金融论文关注的重点,主要包含以下几类。1.从收益率的角度,也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归(VAR)、误差修正(ECM)、脉冲响应、方差分解等。2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变模型等,风险溢出包括CoVaR、Co
2021-03-08 13:00:47 3261 17
原创 金融市场联动相关、风险测度、风险溢出 Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM
金融市场联动相关、风险测度、风险溢出Copula、CoVaR、Garch、DCC、藤Vine、BEKK、SV、ECM这个主题一直是金融论文关注的重点,主要包含以下几类。1.从收益率的角度,也就是一阶矩的角度。这类方法主要包括协整、格兰杰因果检验、向量自回归(VAR)、误差修正(ECM)、脉冲响应、方差分解等。2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要
2021-02-24 09:59:23 1472 16
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