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RSS订阅原创 【R语言】计算信息份额模型 - Computes information share & component share weights
最近又重新开始做一些价格发现相关的研究，目前针对不同市场的同种标的之间价格发现作用的度量，大多采用Hasbrouk（1995）开发的基于VECM的信息份额模型，通过计算IS指标和CS指标来度量信息份额和价格发现的贡献程度。不过，在入手的时候通常被复杂的计算过程所困扰，而STATA或者SPSS都没有相应的包给大家提供便利。如果在网上搜索相关的帖子，对于具体方法也是遮遮掩掩。人大论坛上黄色头像的“黄河泉”老师倒是推荐了R的函数pdshare可以计算IS和CS，但！当你真的安装好R再去加载pdshare时，会
2022-12-07 19:45:32
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原创 Lyndon的量化修炼之路——浅谈趋势指标取参方法
目前市场多许多投资者仍然依托趋势指标作为交易参考，其中，指标计算过程中给定的参数对交易结果具有相当大的影响，恰当的参数可以让本来可谓之“平凡”的指标，拥有出彩的效果，有时甚至用“差之毫厘失之千里”来形容也一点不夸张。但往往我们很难掌握估计合理参数的方法。因为通过调整参数来获得超额收益，也意味着我们仍可能为此承受巨大的亏损，特别对于程序化交易而言，交易者必须无条件地相信计算机给出的交易信号，直到发...
2018-11-05 14:10:06
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原创 Lyndon的量化修炼之路——均线差与MACD联动策略（一）
//文章内容为中州期货上海分公司所有//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责自己瞎琢磨了个策略，也不知道侵权了没#尴尬#因为①②③④种原因和⑤⑥⑦⑧个现象，我决定构建一个均线差与MACD指标联动的趋势策略（中间乱七八糟一堆就不详述了，对后面也没啥帮助 ）。总而言之，言而总之，均线差的极值往往距离行情反转节点较近，MACD不及均线差平滑但对均线差...
2018-10-24 22:54:42
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原创 Lyndon的量化修炼之路——随机指标（KDJ）优化策略（二）
//文章内容为中州期货上海分公司所有//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责重新审视超买超卖的状态在前文中提到了KDJ指标是对超买超卖有一定指示的，一般情况下我们在应用KDJ指标进行一些判断时，也会考虑其对超买超卖作出的判断，而此前的模型中也加入相关的条件来阻止错误方向的信号发出——当J指标超过100时处于超买状态，阻止多开，低于0时阻止空开。...
2018-10-10 22:58:03
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原创 Lyndon的量化修炼之路——随机指标（KDJ）优化策略（一）
//文章内容为中州期货上海分公司所有//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责话说虽然啊我也不知道为什么要叫个随机指标，跟随机一点关系都没有，难道是让我们随机赔钱？KDJ指标是上世纪50年代George Lane创立的趋势指标，其融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点，特别是对于短期行情的判断较为灵敏。目前为投资者采纳的KDJ指数计算方...
2018-10-10 22:54:18
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原创 Lyndon的量化修炼之路——番外之“伪高频”硬币模型（一）
//文章内容为中州期货上海分公司所有//期市妖风大，小心被刮飞。本文不构成任何实质性建议，也不对任何依此进行的交易结果负责开篇废话这玩意怎么还能写出番外来，也是醉了。其实我希望在这里跟读者分享一些平时的胡思乱想，逻辑还不成熟，可能压根就是错误的，用自我讨论的方式记录下来，说不定有大佬跳出来扔个鸡蛋啥的，帮自己升升级。由于书写仓促，文中多有纰漏和不专业之处，烦请谅解，欢迎指正。言归正传—...
2018-10-08 22:30:44
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原创 Lyndon的量化修炼之路——布林通道优化策略（二）
策略参数优化参数优化几乎是优化每一个量化交易策略的必经之路，对于参数优化的基本方法已经在双均线优化策略中介绍过，再次不多做介绍，后边也还会有对参数优化方法的改进，但再次均不提及，以免使内容过于繁杂。定义参数组（Tm,Ts,Tc,r），其中Tm表示均线的周期，Ts表示标准差的计算周期，Tc表示价格在中轨以上（或以下）延续周期阈值，r表示标准差乘数。在这里有必要啰嗦一下布林通道的上下轨道计算方法：...
2018-10-08 10:06:43
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原创 Lyndon的量化修炼之路——布林通道优化策略（一）
经过某位大佬的提醒，原来大白有另外的含义，侵权了侵权了（原谅我孤陋寡闻），所以还是简单点好。===================== =我也不知道我在哪的分割线 = ======================布林通道和均线一样，是很多投资者经常使用的趋势指标，其由上、中、下三条轨道构成，中轨为一条均线，上下分别为均线加减n个标准差，通常上轨也被叫做压力线、下轨成为支撑线。（这里就不对布...
2018-09-25 22:00:29
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原创 Lyndon的量化修炼之路——双均线优化策略（三）
K线周期优化尽管对于均线策略，我们的习惯往往是在日K线上绘制两条移动平均线，但是习惯有时候并不可靠。这里在参数组中加入新的参数T，用以表示单根K线的周期数，参数组用（S,L,T）来表示。K线周期通常有3个维度，分别是分钟、小时、天，这里我们使用分钟和小时来进行测试。在分钟K线上，取T的值域为[10,50]，步长为10，即单根K线表示10分钟、20分钟至50分钟；在小时K线上，取T的值域为[1...
2018-09-21 10:27:31
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原创 Lyndon的量化修炼之路——双均线优化策略（二）
话接上回，均线周期怎么个优化法捏将长短周期均线的周期用参数L和S来表示，值域分别是[10,60]和[5,25]，当然这个范围可以进一步拓宽。此外，L需要大于S，其他信息与上一示例相同，将以上参数装载运行，得到结果如下（只展示收益排名前十的结果）：排名参数（S, L）盈利率年化收益率胜率盈亏比权益最大回撤117,18122.86%40.95%55.21%1...
2018-09-21 10:07:06
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原创 Lyndon的量化修炼之路——双均线优化策略（一）
大白的量化修炼之路——双均线优化策略（一）所以，为啥叫自己大白呢，因为我一个工科学生，跟金融八竿子打不着的人，毕了业就一个猛子扎进这个圈子，结果一窍不通，此所以白；其次用力过猛，加上体积宽于常人，扑通一下溅起阵阵巨浪，此所谓大，故名大白。来都来了，既然什么都不懂，那总得学点啥东西，思来想去，只好发扬一下理工科学生的光荣传统，搞搞量化。说来惭愧，...
2018-09-20 23:09:49
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空空如也
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