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RSS订阅原创 高频交易的前世今生
近期，高频交易成为市场热点。证监会主席易会满出席2021年第60届世界交易所联合会（WFE）会员大会暨年会时指出：在成熟市场，量化交易、高频交易比较普遍，在增强市场流动性、提升定价效率的同时，也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。万物均有一体两面，针对各类新型交易工具，市场上既多有积极接受的声音，也存在着被夸大的恐慌。高频交易作为当前常见的交易策略，需要较强的技术手段和较大的资金投入，同时也面临着监管制度亟待优化、规范建立的未来路径。成效与风险，创新与监管，本文就和大家一起聊聊高频交易颇受
2021-10-22 15:30:56
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原创 小白快速了解傅立叶变换
你还在因为傅立叶挂科而头疼不已吗？老实说，这么有意思的东西居然成了大学里的杀手课程，不得不归咎于编教材的人实在是太严肃了。（您把教材写得好玩一点会死吗？会死吗？）比如你看到下面这个，你难道不会云里雾里吗？最简单的方式理解傅立叶这样解释：傅立叶出生于法国，是一名浪漫的法国数学家，同时也是一名视角独特的数学家。1811年，傅立叶向科学院提交二次修改过后的文章《热的传播》，该篇文章也为傅立叶获得了科学院大奖。傅立叶在论文中推导出著名的热传导方程 ，并提出了傅立叶变换的基本思想。也就因为这个基本思想
2021-10-22 11:37:22
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原创 可转债量化系列之二：估值择时策略初探
摘要转债研究以估值为核心，周期波动受股票和债券的双重驱动可转债的核心点在于研究其估值水平，其估值周期通常会受到正股和自身波动的多重影响，本文对于转债择时的研究从估值维度展开。（1）对于转债指标，隐含波动率的计算存在失真的问题，YTM估值债底的意义不大，实际上应用最为广泛的还是溢价类指标，如转股溢价率和纯债溢价率。（2）对于择时标的，我们比较了中证转债指数和转债偏股策略指数。相对于中证转债的全样本，转债偏股策略指数的成分债券剔除了溢价率高、流动性差的债券，更符合机构投资者的行为偏好。统一数据
2021-10-21 10:40:21
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空空如也
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