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RSS订阅原创 极大似然估计的简单应用
极大似然估计的简单应用1. 什么是似然函数?2. 如何用最大似然估计估计似然函数的参数值?1. 什么是似然函数?本质是关于随机数X的概率密度函数,只不过没有给定参数.概率密度函数反映的是给定XXX值 的事件发生概率 (即使是连续值也可以用离散的理解方式来理解)举例, 抛硬币的结果只有正面和反面,把正面记为 HHH, 反面记为 TTT, 假设nnn次实验中出现kkk个正面,这是个二项分布,假设参数 θ\thetaθ 代表掷到正面的概率,那么其似然函数为:P(X=k)=(nk)θk(1−θ)n−k(
2021-04-12 03:00:32
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原创 python实现资产配置(2)--Blacklitterman 模型
1. Black-Litterman模型简介在python实现资产配置(1)----Markowitz 投资组合模型中, 我们已经见过如何使用Markowitz求得最优资产配比. 这是一种在已知未来各资产的概率分布,然后再求解的方法.Markowitz模型输入参数包括历史数据法和情景分析法两种方法,情景分析法的缺点是主观因素,随意性太强,因此使用历史数据法, 将资产的均值和协方差输入模型是比较...
2020-04-15 18:15:20
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空空如也
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