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RSS订阅转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】一：Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
转载自：https://www.joinquant.com/view/community/detail/2e996d21c95a409ba23a651085ab9f61深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ）2 数据清洗3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验数据集：70%用做训练集 训练模型 ；30%测试集。（数据集见附件）模型：Keras框架， 用LSTM模型对收盘价进行预测循环神经⽹网络，RNN(Recur
2021-06-22 23:54:50
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化
【聚宽本地数据JQData】【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化基于JQData的有效前沿组合及投资组合优化¶（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合，即有效前沿，有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化；（2）资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示，在回报和风险相权衡的时候，根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比，来衡量特定风险下投资收
2021-06-22 23:41:53
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转载 强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥[转载]
强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥[转]原作者： ReinfL本篇文章所使用的数据，来源于JQData本地量化金融数据库。下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史，我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识，虽然可能都是一些只言片语，但对于初学者来说基本也就够用了。到目前为止，还没有出现广受业内好评的中文教材，更多的参考资料还是英文版的。例如，Richard S.Sutton和Andrew G.Bart
2020-05-27 17:00:50
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转载 深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价 by HeartBearting（转）
深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价聚宽数据JQData-本地调用的量化金融数据接口—— 本篇文章 by HeartBearting原文：https://zhuanlan.zhihu.com/p/54375633上一篇浏览量很大，感谢各位的关注！能够在这里分享一些实验，一起领略 数据科学之美，也很开心。以后，这个实验的模型会不断深化。之后，也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间...
2020-03-23 19:19:51
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sqlite JDBC的Jar包
2017-03-05
空空如也
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