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RSS订阅原创 修复cython使用的bug,在mac上实现了编译，整理了cython和numba等加速文件，提供了一键编译
各位读者，这个专栏已经很久没有更新了，经历了近一年的cpp的学习，并且用python手撸两个高频交易框架之后，对python代码越来越追求优雅、简洁、高效，目前我维护的这个backtrader版本在pycharm上有很多的警告、提醒，后续会陆续进行一些更新，减少警告和提醒。鉴于我想要实现上面的目标，并且backtrader的原作者已经很久不再更新和维护backtrader了，并且我对自己的编程能力也有一定的信心，在保持原有的写策略方式尽可能保持不变的情况下，后续会做一些比较大的改动。
2024-03-14 20:40:00
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原创 腾讯云上linux系统使用nginx，flask构建个人网站SSL证书过期换证书的操作步骤
ssl证书过期的时候，一般腾讯云提前一段时间给通知，让更换ssl证书，现在一般都可以免费更换，一般是一年期的，审核通过之后，需要下载nginx版本的证书，我的是4个文件，替换到nginx/cert文件夹下。最开始只替换了证书，没有重启nginx，导致一直是证书过期，在谷歌等浏览器上打不开，原先一直一位是需要等几天，结果真正原因是需要重启一下。进入安装nginx的路径，输入`./nginx -s reload`进行重启。重启之后，重启flask程序，之后网站就可以正常访问了。
2024-01-20 23:13:19
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原创 【TWS API 问题4】如何从IB中下载外汇、数字货币、股票、期货、期权的历史K线数据？
6. 打开tws,登录账号，然后在文件/全局配置/API/设置/启用ActiveX和套接客户端，选择这个，注意下面套接字端口号，一般模拟账号是7497，实盘账号是7496，这个在获取数据的时候，会使用到。下面就是具体的代码了，运行这些代码可以下载2个外汇和2个数字货币的数据，如果订阅了具体的数据源，可以下载股票、期货和期权的数据。注：这些代码中我调整了很多的不符合pep8规范的格式，仅仅测试了下载数据是没有问题的，如果用于下单，交易之类的，需要自行进行测试，实盘交易的时候盈亏自负。
2023-11-25 12:50:10
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原创 【86 backtrader实现crypto交易策略】backtrader和ccxt对接实现中低频自动化交易-01
这个周末尝试实现了backtrader和ccxt的对接，主要是参考了下面的。感兴趣可以尝试一下，我准备在okex上尝试实现。看看长期跑一跑怎么样。
2023-11-12 16:09:34
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原创 arrow(c++)改写empyrical系列1---用arrow读取基金净值数据并计算夏普率
用arrow c++版本读取了csv中的基金净值数据，然后计算了夏普率，比较尴尬的是，arrow c++版本计算耗费的时间却比python的empyrical版本耗费时间多。arrow新手上路，第一次自己去实现功能，实现的大概率并不是最高效的方式，但是我也踏出了用arrow c++改写backtrader的第一步。在同一个文件夹下，运行。
2023-10-19 19:58:11
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原创 【使用python和flask建个人博客】修复侧边栏最新文章、最多阅读等链接不能打开的问题
主要原因是原先的数据结构修改了，原先在last_articles中传回来的是article的实例，所以可以直接用row.article获取到文章的id,这次传入的数据结构是(文章id和文章实例)这样一个元组，所以把原先的代码进行稍微修改就好了。自从上次因版本兼容问题修改过部分代码之后，好长时间没光顾woniunote这个个人博客模块了，最近发文章的时候发现侧边栏的文章打不开，定位了bug，并进行了修复。
2023-10-15 13:41:13
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原创 【答读者问57】backtrader回测的时候出现nan值的时候如何解决
今天读者提供的一个案例还是比较罕见的，是因为输入数据的时候只包含了close列，没有datetime, open,high,low,volume这些常见的列，导致下单self.buy()的时候导致了缺少open列的数据，出现缺失值。下面的代码是读者提供的，看起来和backtrader官网上的入门案例比较类似，当年我写代码也写成这样，后来慢慢用的多了，就会有一些经验和感悟，在这篇代码后面提供了一些新的修改建议，就当是为我当年的自己写的吧，也希望更多使用backtrader做量化投研的朋友能够少走一些弯路。
2023-09-28 23:23:40
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原创 0003号因子测试结果、代码和数据
这篇文章共分为四个部分：第一个部分是因子测试结果，第二个部分是因子逻辑，第三个部分是因子代码，第四个部分是整个因子测试用的数据、代码、分析结果的下载地址。
2023-09-10 09:46:08
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原创 arrow的使用
pandas2.0引入了pyarrow作为可选后端，比numpy的性能提高很多，所以为了改造backtrader,用cython和c++重写整个框架，准备用arrow作为底层的数据结构(backtrader现在的底层数据结构是基于python array构建的)安装arrow推荐使用vcpkg。
2023-09-09 21:43:27
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原创 python高效使用方法05_numba_cython_c_cpp几种技术在优化python函数计算速度方面的对比
【代码】python高效使用方法05_numba_cython_c_cpp几种技术在优化python函数计算速度方面的对比。
2023-06-24 22:32:50
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原创 【85 backtrader-cs因子测试的一些高级技巧-2】使用cython、c语言和c++加速某些函数的计算
中，使用了numba改进某些函数，实现加速，在这一篇文章中，尝试接着上一篇文章的主题，继续尝试用cython，c语言和c++尝试改进decayliear函数的计算速度。
2023-06-24 20:09:46
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原创 【答读者问56】backtrader如何输出持仓时候的每日收益率
有个读者咨询如何在运行策略之后，能够输出来特定的数据到csv文件中，比如持仓期间每个bar的收益率等相关信息？
2023-06-23 22:32:35
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原创 python高效使用方法04_dataframe和dict哪个占用的空间大？
今天碰到一个比较有意思的话题，就回来随手写个代码测试了一下。在没有测试之前，在心里面默默猜了一下，看起来是猜对了。
2023-06-21 20:35:44
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原创 python高效使用方法03_pandas中的rolling.mean滚动求均值效率究竟如何？
先上图来说明pandas.rolling(n).mean()滚动求均值的方法效率其实并不是最高的，我自己尝试使用cython把滚动求均值的方法重新编译了一下，发现效率总体上是pandas的三倍以上。总结：pandas比较合适用于普通的研究分析工作，如果用到追求高效率的生产环境中，需要考虑要不要改写具体的函数。计算滚动平均的cython代码文件：cal.pyx。
2023-06-18 23:02:34
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原创 python高效使用方法02_np.where和np.select耗费时间对比
在np.where能够实现需求的情况下，尽可能使用np.where,当需要判断的条件比较多的情况下，考虑使用np.select。当数据量比较小的情况下，两者耗费的时间差不多。
2023-06-18 22:53:17
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原创 python高效使用方法01：如何获取当前python文件所在的目录？
常见有两种方法可以获取当前运行的python文件所在的目录，我以前常用的是第一种方法。sys.path[0]：耗费时间为：5.970001802779734e-05。C:\python\python.exe D:\获取数据\测试函数.py。))：耗费时间为：0.002472100022714585。第一种方案耗费的时间是第二种方案的41.4倍。，发现效率有一些低下，可以考虑改进为。
2023-06-17 11:13:30
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原创 【85 backtrader-cs因子测试的一些高级技巧】使用numba加速某些函数的计算
实际上，还是可以考虑进一步优化的，但是现在这个水平，速度已经可以接受了。原先如果优化参数需要45个小时，现在差不多1小时就可以搞定了。这几行代码实现的，所以考虑采用numba优化这个算法。
2023-06-04 23:58:34
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03、债券策略需要的数据.rar
2020-07-26
python forfinance---code
2017-01-19
珠心神算-最简洁的锻炼数学计算的小程序
2016-10-30
使用python编写一个函数，能够根据均值、标准差、偏度和峰度生成n个随机数
2022-10-12
如何把网站和某些关键字进行绑定？
2022-03-18
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