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原创 期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(3)——序列变量的载体

上一讲:期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(2)序列变量的载体上一讲举了一个简单的例子,现在继续用这个例子来讲解。它使用的策略是:长阳达到X且在均线之上买进,长阴达到X且在均线之下买进。代码是:public class Signal //信号结构体 { //定义信号数据,自己写 public Signal(string 下单方式) ...

2020-02-19 18:25:59 1547

原创 期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(2)——基本概念

上一讲:期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(1)先理清几个概念。策略这是交易思路。举一个简单的例子。下文都用这个例子来说明问题。假如我给自己规定:“每当出现长阳,我就买进,每当出现长阴,我就卖出。”这就是一个策略。姑且不说这个策略是否有效,是否简单低幼,现在只是拿它做个例子,说明编程的很多问题。首先要用代码把交易思路固定下来,类似于这样:void 傻瓜策略(){ i...

2020-02-19 17:16:24 3956

原创 期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(1)

很多人写CTP都是为了自动交易。费好大劲,CTP接口写好了,该往策略方面靠了。有同学说:“那简单,我把我在文华里的策略翻译成C#的,往CTP的行情接口上一套,把下单的语句找出来,直接引到CTP的ReqOrderInsert那儿去。”但是,我说的不是简单地把一个策略安到CTP上,不是费那么大的劲做出一个软件只为了满足一个策略,而是——我自己做的程序化CTP软件,能够做到——对多个策略进行历...

2020-02-19 15:30:06 7570 1

原创 期货CTP接口与K线模块的对接(4)

读取K线的流程(下文中所说的示范程序,点击此处下载)在示范程序中:1.本机自用的K线,在内存中,是用字典“tdBars”记录的,这个字典的键,形如“SR005_m5”(即“合约代码_K线周期”),这个字典的值,是一个集合,其中每个元素是一个K线结构体。2.以SR005的5分钟周期的K线为例,它在内存中是tdBars[“SR005_m5”]。程序第一次读这个字典时,它还没有“SR005_m5...

2020-02-19 14:53:17 1520

原创 期货CTP接口与K线模块的对接(5)

K线和tick的绘制画K线实际上就是画一些矩形和线条,让它们组合成K线。K线的变化实际上就是抹去原来的图形,画上新的图形,在K线末端,这个过程零点几秒重复一次,给你造成了“伸缩”或“平移”的错觉。在画K线以前,要搞清楚几个问题:1.画板有多宽、多高?2.K线要多宽?3.K线之间的距离是多少?4.由上述数据,可算出画板内可容纳多少根K线。5.这些K线的最高价是多少?最低价是多少?6...

2020-02-19 14:52:35 750

原创 期货CTP接口与K线模块的对接(3)

生成K线的流程(下文中所说的示范程序,点击这里下载)某合约的行情数据来到本机后:1.在C++部分,触发“OnRtnDepthMarketData”;2.通过已注册的函数指针,找到C#中关于处理行情数据的回调函数;3.在这个回调函数中,与生成K线有关的操作是:(1)生成本机所需的K线(仅供本机交易使用);(2)如果当前合约要参与指数的计算,就计算指数,然后:算出来的指数,递归调用处理...

2020-02-19 09:30:14 1265

原创 期货CTP接口与K线模块的对接(2)

K线的结构一根K线,是由以下基本数据组成的,K线的图形就是根据它们画出来的:特别说明一下,K线的日期、时间,是它第一个tick的日期、时间。如果一根K线的第一个tick是2019年8月26日21点00分03秒124毫秒来到的,在记录这根K线时,日期就记为20190826,时间就记为210003.124,即使它持续到次日,它的日期时间也是开始时的日期时间。由于交易日可能不同于普通日期,还要...

2020-02-19 08:38:01 1131

原创 期货CTP接口与K线模块的对接(1)

先做一个练习。这是用tick生成K线的练习。这里的tick是程序随机生成的。通过这个练习,了解K线生成的逻辑。下面的动画,是该练习的输出效果的短时间截屏。下面是练习步骤。一、在VisualStudio中新建项目“BarsTest”,这是一个C#的窗体程序,主窗体为“Form1.cs”,尺寸为576×540。二、在该窗体中放一个PictureBox,命名为“panel”,尺寸为528...

2020-02-09 13:21:25 1566

原创 期货CTP接口C++源码与C#应用程序的对接

大家知道,期货CTP接口是由上期技术公司提供的,它提供的源码和范例都是用C++语言写的,这个用起来不太方便。比如我在实盘中需要数据库,需要程序化,需要K线图,需要这样那样的功能,下单之前要做一堆一堆的事……用C++来写会是很麻烦的。但是C#不怕做这些麻烦事,C#就是用来干脏活累活的,你把界面、应用逻辑啥的都交给C#,C++就只要管好自己的一件事就行了——怎么和交易所对话,这样,工作量会小得多。实...

2020-02-06 18:36:10 3846 4

原创 博客测试文章

博客测试文章一级标题二级标题一级标题正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文正文。二级标题正文正文正百度官网文正...

2020-02-06 14:15:03 161

上期CTP接口及应用编程范例(含K线、程序化、套利)(20200211更新)

注意:这是2020年发布的,商品码表已经过时,但这里又无法更换文件,所以现在无法对它作正常的更新。如果需要最新版的文件,可在打开这个旧版软件后找到相应的链接。

2020-02-11

上期CTP源码带K线、指标和程序化示范(20151028更新)

这是带图形和指标的CTP完整示范,除了CTP基本的交互功能,还可显示任意周期的K线图、分时图,有二十多种指标,可自动筛选主力合约、自动补K线数据,有详细的盘口显示、条件单、动态止损、闪电下单功能、持仓与挂单的图形化显示、资金管理、盈亏统计、程序化策略、多品种操作、复盘及历史数据统计、仿真游戏等。 我们都知道CTP要根据每个人的喜好定制,它必须有选择地组合一部分功能,又舍弃很多功能,以提高速度。 像通用软件那样庞大,势必很慢,但像“快期”那样简单,又过分了。 如何在快期式的基础上拓展“我所需的”功能——包括通用软件缺乏的功能,就是本范例探讨的课题。 【2016年10月15日更新日志】 1.修正了在K线窗口换账户后不能立即更新的问题。 2.登录后不再允许换账户,以免混乱。 3.放宽了服务器补数据的条件。 【2016年10月28日更新日志】 1.修正复盘中的一些bug。 2.收盘倒计时显示剩余时间。 3.鼠标左右滑动可拖动K线图。 4.按左右键可平移K线图(加上Ctrl或Shift键可加快平移速度)。 5.按Alt键单击K线,出现十字线,并显示这根K线的信息。 6.按Ctrl、Alt键单击K线,出现不带文字的辅助线。 7.上下滑动鼠标,或双击,可取消十字线和辅助线。 8.有十字线时,开仓、平仓和反手按钮按所选价格下单。 9.Ctrl+单击,可下条件单。 10.Shift+单击,可快速挂单。 11.Ctrl+Shift+单击,可快速反手。 12.双击可撤条件单和挂单。 13.增加右键菜单。

2016-10-28

上期CTP源码带K线、指标和程序化示范(20151015更新)

这是带图形和指标的CTP完整示范,除了CTP基本的交互功能,还可显示任意周期的K线图、分时图,有二十多种指标,可自动筛选主力合约、自动补K线数据,有详细的盘口显示、条件单、动态止损、闪电下单功能、持仓与挂单的图形化显示、资金管理、盈亏统计、程序化策略、多品种操作、复盘及历史数据统计、仿真游戏等。 我们都知道CTP要根据每个人的喜好定制,它必须有选择地组合一部分功能,又舍弃很多功能,以提高速度。 像通用软件那样庞大,势必很慢,但像“快期”那样简单,又过分了。 如何在快期式的基础上拓展“我所需的”功能——包括通用软件缺乏的功能,就是本范例探讨的课题。 【2016年10月15日更新日志】 1.修正了在K线窗口换账户后不能立即更新的问题。 2.登录后不再允许换账户,以免混乱。 3.放宽了服务器补数据的条件。

2016-10-15

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